隨著上海國(guó)際貿(mào)易中心建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，上期資本管理有限公司（簡(jiǎn)稱上期資本）作為上海中期期貨股份有限公司下屬全資風(fēng)險(xiǎn)管理公司及山東能源集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)，其大宗商品期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)也邁入高速發(fā)展階段，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和運(yùn)營(yíng)效率提出了更高要求。

傳統(tǒng)通用型ERP系統(tǒng)難以契合期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)割裂、風(fēng)控滯后和效率不足等問(wèn)題。為此，上期資本明確目標(biāo)，針對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)與風(fēng)控需求，自主研發(fā)升級(jí)期現(xiàn)風(fēng)控結(jié)算系統(tǒng)，由技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)打通期現(xiàn)數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)精密風(fēng)控和高效運(yùn)營(yíng)。該系統(tǒng)具備適配多種商品交易、支持業(yè)務(wù)拓展與動(dòng)態(tài)優(yōu)化、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)前置管控與全流程協(xié)同三大優(yōu)勢(shì)，助力公司提升供應(yīng)鏈保障能力和拓展新業(yè)務(wù)空間。

服務(wù)方案與開(kāi)展過(guò)程

打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)協(xié)同

技術(shù)團(tuán)隊(duì)秉持“業(yè)務(wù)需求為核心、技術(shù)創(chuàng)新為支撐”的理念，采用“統(tǒng)一數(shù)據(jù)處理和調(diào)度中心”架構(gòu)，依托API網(wǎng)關(guān)與消息隊(duì)列技術(shù)，實(shí)現(xiàn)與用友ERP、泛微OA、銀行系統(tǒng)及第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)的高效集成，消除信息孤島，保障期現(xiàn)交易、財(cái)務(wù)結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)流轉(zhuǎn)與共享，為全流程數(shù)字化運(yùn)營(yíng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

聚焦核心痛點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)控與效率

期現(xiàn)自動(dòng)勾對(duì)引擎：通過(guò)精準(zhǔn)關(guān)聯(lián)期貨成交數(shù)據(jù)、現(xiàn)貨合同及頭寸，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)盈虧監(jiān)控，顯著提升勾對(duì)效率，降低人工勾對(duì)的誤差率。

智能風(fēng)控前置機(jī)制：將風(fēng)控環(huán)節(jié)從“事后核查”前移至“交易過(guò)程中”，通過(guò)智能交易監(jiān)控與限制功能，有效規(guī)避違規(guī)交易與過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)暴露。同時(shí)，建立多維動(dòng)態(tài)盈虧測(cè)算模型，按部門(mén)、客戶需求等實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)盈虧數(shù)據(jù)并觸發(fā)預(yù)警，滿足精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

全流程自動(dòng)化提效：實(shí)現(xiàn)銀行流水與業(yè)務(wù)合同自動(dòng)關(guān)聯(lián)、財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)生成、OA審批結(jié)果自動(dòng)同步業(yè)務(wù)狀態(tài)，構(gòu)建“業(yè)務(wù)—財(cái)務(wù)—審批”的閉環(huán)式管理，大幅降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

模塊化、組件化設(shè)計(jì)：風(fēng)控引擎、結(jié)算模塊、報(bào)表中心等核心功能均為獨(dú)立可插拔服務(wù)，能夠快速響應(yīng)不同業(yè)務(wù)變化與監(jiān)管要求，為開(kāi)拓新業(yè)務(wù)提供靈活支撐。

穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目，分階段實(shí)施與更新

為確保項(xiàng)目覆蓋度與技術(shù)先進(jìn)性，公司建立了由技術(shù)總監(jiān)牽頭的跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制，風(fēng)控部門(mén)統(tǒng)籌對(duì)接各業(yè)務(wù)單位需求，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)實(shí)施。通過(guò)多方協(xié)同，構(gòu)建了高效閉環(huán)推進(jìn)體系，有力保障了項(xiàng)目執(zhí)行效果。

項(xiàng)目分三個(gè)階段穩(wěn)步推進(jìn)：

第一階段，聚焦現(xiàn)貨貿(mào)易系統(tǒng)的搭建，支持多品種、多維度統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，并針對(duì)繁雜的庫(kù)存明細(xì)管理難題，開(kāi)發(fā)出入庫(kù)追蹤模塊，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存分布實(shí)時(shí)可視化。

第二階段，建設(shè)期貨交易數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)利潤(rùn)自動(dòng)核算，創(chuàng)新性地引入期貨交易記錄與現(xiàn)貨合同關(guān)聯(lián)認(rèn)領(lǐng)功能，為套利利潤(rùn)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖管理提供精準(zhǔn)支持。

第三階段：完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)的遷移與實(shí)施，新增資金使用預(yù)報(bào)功能，通過(guò)每日銀行流水自動(dòng)關(guān)聯(lián)計(jì)算，幫助公司實(shí)時(shí)掌握賬戶余額情況，并預(yù)測(cè)未來(lái)資金使用趨勢(shì)。

目前，該系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，已全面投入使用。公司建立常態(tài)化監(jiān)控服務(wù)體系，實(shí)時(shí)跟蹤數(shù)據(jù)傳輸與交換狀況，并通過(guò)每日郵件反饋運(yùn)行狀態(tài)，確保關(guān)鍵問(wèn)題能夠第一時(shí)間被發(fā)現(xiàn)和處理。

破解行業(yè)難點(diǎn)，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)

上期資本作為項(xiàng)目實(shí)施主體，充分發(fā)揮了期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理公司的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。其一，深入理解期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)痛點(diǎn)與運(yùn)營(yíng)需求，確保技術(shù)方案精準(zhǔn)匹配行業(yè)實(shí)際；其二，運(yùn)用科學(xué)技術(shù)打通期現(xiàn)數(shù)據(jù)壁壘，解決行業(yè)長(zhǎng)期存在的“風(fēng)控滯后、數(shù)據(jù)割裂、效率低下”三大難點(diǎn)；其三，為實(shí)體企業(yè)提供更高效、更精準(zhǔn)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具，有效發(fā)揮期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用。

項(xiàng)目總結(jié)

系統(tǒng)上線投入使用后，顯著提升了風(fēng)險(xiǎn)管理效率，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)成本管控和精準(zhǔn)預(yù)警，有效幫助企業(yè)規(guī)避了大宗商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)與風(fēng)控流程自動(dòng)化大幅減少了操作風(fēng)險(xiǎn)和人力成本；系統(tǒng)年處理交易量數(shù)千萬(wàn)噸，有力支撐了多部門(mén)業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；模塊化架構(gòu)適配化工、農(nóng)產(chǎn)品等多類業(yè)務(wù)開(kāi)展，契合了風(fēng)險(xiǎn)管理子公司需求，具備良好的跨行業(yè)推廣基礎(chǔ)。

分階段實(shí)施與協(xié)同工作機(jī)制確保項(xiàng)目具備較高的可操作性，技術(shù)賦能突破了期現(xiàn)業(yè)務(wù)壁壘。項(xiàng)目的成功實(shí)踐直接服務(wù)于上期資本及客戶，同時(shí)對(duì)實(shí)體企業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效支持。通過(guò)跨系統(tǒng)集成與模塊化設(shè)計(jì)，形成了以需求為導(dǎo)向、以技術(shù)創(chuàng)新為支撐、分階段推進(jìn)的完整解決方案，吸引了包括東證潤(rùn)和等在內(nèi)的多家同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理公司調(diào)研學(xué)習(xí)，并獲外部機(jī)構(gòu)高度評(píng)價(jià)，示范效應(yīng)突出，對(duì)科技賦能風(fēng)險(xiǎn)管理和助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有引領(lǐng)意義。

上期資本技術(shù)團(tuán)隊(duì)在資源有限的條件下，以服務(wù)和支撐公司戰(zhàn)略為己任，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)精神、鉆研業(yè)務(wù)變化、擁抱科技創(chuàng)新，成功打造了具有行業(yè)領(lǐng)先水平的期現(xiàn)風(fēng)控結(jié)算系統(tǒng)，為保障公司大宗商品供應(yīng)鏈安全、提升貿(mào)易效率作出了突出貢獻(xiàn)。